如何用比特币期货进行对冲套利?比特币期货对

时间:2020-08-10 17:39来源:未知作者:admin点击:

导读:
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  比特币在中国有若干个交易所,每个交易所的价格都在不停变化,但是两个交易所之间的差价却是稳定的,如图所示,我们监控两个交易所之间的差价,利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围,当超出时在价格较高的交易所卖出,在价格较低的交易所买入,当差价反向运行时,择机做相反操作。

  交易所提供了完善的行情接口,通过调用接口可以实时获得当前交易价格,如下图所示,每隔0.5秒轮询一次。

  按照套利的定义,当差价超出合理波动范围时入场,那么什么是合理的波动范围?需要观察过去多久的交易价格?如果观察窗口太大,会失去很多交易机会,如果观察窗口太小,那么一个波动周期还未结束时会被错判为入场机会。这部分工作花了我很长时间,我累计收集了半个月的数据,经过大量模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时间窗口,在后续的优化中,滑动窗口会根据价格的波动率而变化。至于差价的异常规则,可以采用非参数或者均值方差规则,效果差不多。

  接着就是下单交易了,我是在火币和OKCoin做交易的,其中火币的交易接口稳定性较差,延迟也较高,而且由于网络延迟当下单到达交易所时盘口已经发生了变化,网络上运行的交易机器人实在太多,所以必须加上一定的滑点保证成交。

  下单有两种方式,一是先在价格变化快的交易所下单,后在价格变化慢的交易所下单,二是同时下单,我采用第二种的方式保证成交速度,但是会出现盘口深度不够而无法完全成交。遇到这种情况会优先在OKCoin进行追单或回退,即如果火币成交而OKCoin未成交,那么立即在OKCoin下市价单追一笔;如果OKCoin成交火币未成交,那么立即在OKCoin下一笔市价单回退操作。

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