如何用比特币期货进行对冲套利?

时间:2020-08-11 02:39来源:未知作者:admin点击:

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  比特币在中国有若干个交易所,24小时T+0交易,手续费低(在今年1月前手续费为0),因此比特币非常适合做量化交易。中国的几个主要交易所:火币、OKcoin、中国比特币等网站都提供完善的行情和交易接口,为量化交易提供了很大便利。下面小编就来为大家讲解一下如何用比特币期货进行对冲套利。

  举个栗子,一个醉汉牵着一条狗(假设绳子不会被他丢了),那么醉汉的行走是随机的,狗的走路也是随机的,但是醉汉和狗的距离却在0和绳子的长度之间波动。放在比特币上,比特币在中国有若干个交易所,每个交易所的价格都在不停变化,但是两个交易所之间的差价却是稳定的,如图所示,我们监控两个交易所之间的差价,利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围,当超出时在价格较高的交易所卖出,在价格较低的交易所买入,当差价反向运行时,择机做相反操作。

  交易所提供了完善的行情接口,通过调用接口可以实时获得当前交易价格,如下图所示,每隔0.5秒轮询一次。

  按照套利的定义,当差价超出合理波动范围时入场,那么什么是合理的波动范围?需要观察过去多久的交易价格?如果观察窗口太大,会失去很多交易机会,如果观察窗口太小,那么一个波动周期还未结束时会被错判为入场机会。这部分工作花了我很长时间,我累计收集了半个月的数据,经过大量模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时间窗口,在后续的优化中,滑动窗口会根据价格的波动率而变化。至于差价的异常规则,可以采用非参数或者均值方差规则,效果差不多。

  接着就是下单交易了,我是在火币和OKCoin做交易的,其中火币的交易接口稳定性较差,延迟也较高,而且由于网络延迟当下单到达交易所时盘口已经发生了变化,网络上运行的交易机器人实在太多,所以必须加上一定的滑点保证成交。

  下单有两种方式,一是先在价格变化快的交易所下单,后在价格变化慢的交易所下单,二是同时下单,我采用第二种的方式保证成交速度,但是会出现盘口深度不够而无法完全成交。遇到这种情况会优先在OKCoin进行追单或回退,即如果火币成交而OKCoin未成交,那么立即在OKCoin下市价单追一笔;如果OKCoin成交火币未成交,那么立即在OKCoin下一笔市价单回退操作。

  2)、设置规则,只有差价回归时才进行反向操作。两种方式前者激进后者稳健。

  交易所风险:炒币的朋友经常会把“跑路”,“拔网线”挂在嘴边,说的就是交易所风险。国外交易所发生过许多次比特币被盗事件,曾经的mtgox因为被盗而破产。

  但是往往在极端行情的时候正是差价波动剧烈的时候,也是套利机会最多的时候,也印证了高风险带来高收益。

  至于比特币暴跌的风险,套利者是不怎么在乎的,因为套利交易不靠资产升值而是波动性获利,或者可以套期保值对冲风险。

  这套交易程序在2016年7月上线%左右,很少出现以天为单位的亏损。但是这个策略还是有很多提升空间的,比如在多个交易所之间做配对交易,加入其它虚拟货币,期货现货套利等。

  今年一月份央行对几家交易所进行约谈,交易所随即取消了融资融币服务,转而收取交易手续费,这样一来高频套利就玩不转了,但还有期现套利可以玩。虚拟货币市场是一个风险极高,极度疯狂的市场,央行对比特币等虚拟货币的监管从未停止过,今年9月监管层的严厉监管直接使得比特币在中国的交易成为历史,因此投资虚拟货币的朋友还是要把控制风险放在第一位。

  上述小编为大家讲解了关于如何用比特币期货进行对冲套利的内容,想必大家已经对于有了一定的了解了。关于股市的更多内容,小编后续会陆续给大家带来,请持续关注股票投资。

  想要做白银期货首先就是去开一个白银期货的账户,不了解的投资者肯定会问白银期货开户多少钱?其实开户是完全免费的,不过投资交易过程中就会产生手续费了,下面来了解下白银期货投资的费用问题吧。

  期货市场有很多产品,比如原油期货,白银期货等等,而白银期货在国内出现的比较早,所以有不少投资者都在投资,现在仍然有大量的新手学习白银期货,那么白银期货交易规则是怎样的?

  和股票投资相比,期货投资的收益和风险更高,所以很多比较有冒险精神的投资者都会考虑做期货投资,其中白银期货又是比较常见的一种期货投资,那么白银期货怎么购买呢?首先看看期货开户流程是怎样的。

  投资贵金属期货的话,大家最想要投资的肯定是白银了。我们都知道,期货的投资不同于股市,期货只要缴纳保证金就可以了。那么,下面我们就来看看买一手白银期货要多少钱。

  据微尚时代全网独家报道,8月5日夜间,全球都在关注黄金现货站上新的高点。同时,白银也刷新了历史新高,相比黄金35%左右的涨幅,白银的表现更猛,截止今日收盘,沪银主力大涨7%,报6472元/千克。

  在期货现货市场,投资者对于它们合约产品的价格变动是最为敏感的,看似一点的差价会直接关系到你的投资盈亏,所以投资者们一直会关注最新的价格,那么目前最新的国际燃油期货价格是多少?

  很多做期货的新手经常会碰到各种问题,最近就有一个网友问,自己开通了期货的账户,准备做燃油期货,但是发现自己的账户不能做燃油期货,所以问为什么不能做燃油期货?其实这是交易权限的问题。

  在期货产品中,燃油期货是比较受欢迎的一款产品了,而且做期货的人都知道不同的期货产品有不同的保证金,刚开始接触燃油期货的人不太清楚燃油期货保证金是多少?如何计算?下面一起来了解下。期货怎么玩就关注本网。

  此前原油期货大跌,与原油关系特别紧密的燃油期货也受到了影响,所以,今年期货市场中的燃油期货行情如何就成了很多投资者心中的疑惑。因此,接下来小编就为大家带来2020年燃油期货行情分析。

  做期货投资中想要计算盈利的话,就需要知道自己的交易成本,而交易成本中交易的手续费会占据较大的比例,就比如燃油期货,不同的品种会有不同的收费标准,下面看看燃油期货手续费多少钱一手,并会附上期货最新手续费一览表。

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